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dc.contributor.advisorLizárraga Pérez, Luis Alberto
dc.contributor.authorHuarca Ochoa, Javier Marcelo
dc.creatorHuarca Ochoa, Javier Marcelo
dc.date.accessioned2016-05-03T15:57:45Z
dc.date.available2016-05-03T15:57:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/1835
dc.description.abstractDesarrolla la construcción de los Modelos de Cuantización Algebraica (M;B;Q) y determinar su influencia en el análisis de los Mercados Financieros de Capitales (MFC), con el propósito de aportar una herramienta financiera para explorar, diagnosticar, controlar y prever la "volatilidad” de los mercados financieros globalizados. Como objetivos secundarios se plantean: precisar si el típo de álgebra A de los modelos de cuantización es determinante en la caracterización del proceso vectorial estocástico X(u; t) de los mercados financieros; determinar que el homomorfismo, de las álgebras A y C1(M) de los modelos de cuantización, describe el riesgo y el rendimiento de las tasas de retornos y de los MFC; diagnosticar si el espacio fase de los modelos de cuantización algebraica influyen en el análisis de la volatilidad de los mercados financieros; mostrar cómo las operaciones de desplazamiento paralelo e involuciones de los modelos de cuantización determínan la fibración geométrica de los mercados financieros; y, finalmente, identificar las propiedades topológicas de los modelos de cuantización algebraica que describen la aleatoriedad de los MFC. Presentamos resultados generales y particulares de utilidad financiera a partir de la formalización y evaluación del modelo (M;B;Q). Asimismo, mostramos aplicaciones concretas de carácter evaluativo y descriptivo-correlacional en los mercados financieros en comparación con resultados de otros modelos financieros tradicionales. Usamos el software matemático MAPLE para manipular y graficar los datos obtenidos de algunas bolsas de valores importantes que involucran a los MFC.es
dc.format.extentxviii, 112 p.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porres, Lima, Perú.es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/es
dc.sourceUniversidad de San Martín de Porres – USMPes
dc.sourceREPOSITORIO ACADÉMICO USMPes
dc.subjectMatemáticas financierases
dc.subjectMercado financieroes
dc.subjectMercado financiero internacionales
dc.subjectModelos matemáticoses
dc.subjectAnálisis financieroes
dc.subject.ddc332 - Economía financieraes
dc.titleModelos de cuantización algebraica en los mercados financieros de capitaleses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises


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